For the record:

 <igDP:XamDataGrid.Resources>

            <Style x:Key="CheckBoxedHeaderStyle" TargetType="{x:Type igDP:LabelPresenter}">

              <Setter Property="ContentTemplate">

                <Setter.Value>

                  <DataTemplate>

                    <CheckBox Name="HeaderCheckBox" Content="{Binding}" Click="HeaderCheckBox_Click"/>

                  </DataTemplate>

                </Setter.Value>

              </Setter>

            </Style>

          </igDP:XamDataGrid.Resources>

[....]

<igDP:FieldSettings AllowEdit="True" LabelPresenterStyle="{StaticResource CheckBoxedHeaderStyle}">